Bei einer Firewall kommt für mich nur eine Installation in Frage: Auf eigener Hardware.
Ich will ja mein Netzwerk schützen und da muss die Firewall VOR dem ganzen Netzwerk hängen und nicht mitten drin auf einem Server, wo noch anderen, vielleicht sogar wichige Dienste laufen oder kritische Daten gespeichert werden.
Daher Installation auf einem Proxmox für mich ein absolutes NoGo.
Backup der Firewall ( OPNSense bei mir ): tägliche Konfigsicherungen auf meine NAS und falls das Teil mal aussteigt, ist die vom USB-Stick in 20min wieder neu aufgesetzt und die letzte Konfig eingespielt.